Neural Verkko Ohjelmisto Forex Kaupankäynti

Paras keinotekoinen neuralverkoston ratkaisu 2016.Raise-ennuste-tarkkuus tehokkaalla verkko-ohjelmistolla. Neuraaliverkon konseptia käytetään laajasti tietojen analysointiin nykyään. Neuraaliverkon simulointi tarjoaa usein nopeampia ja tarkempia ennusteita verrattuna muihin datan analyysimenetelmiin. Toiminta lähentäminen, aikasarjat ennuste - ja regressioanalyysi voidaan toteuttaa hermoverkko-ohjelmilla Neuraaliverkkojen mahdollisten sovellusten laajuus on käytännössä rajaton peli - pelien ennustaminen, päätöksenteko, kuviotunnistus, automaattiset ohjausjärjestelmät ja monet muut. Tietenkin neuroverkkoilla on merkittävä rooli tiedonhankintaprosesseissa. Ohjelmisto on paras, mitä olen koskaan käyttänyt. Mikä on vaikuttavin, muiden algoritmien lisäksi on erityisesti neuronverkko - ja aikasarjan ennustamisominaisuudet ja helppokäyttöisyys, jolla kaavat voidaan tuottaa ja viedä laskentataulukkoon Räätälöintiä varten. GMDH Shell, ammatillinen hermoverkko softwa uudelleen, ratkaisee aikasarjan ennustamis - ja tiedonlouhintatehtävät rakentamalla keinotekoisia hermoverkkoja ja soveltaen niitä syöttötietoihin Suunniteltu auttamaan edes kokeneita käyttäjiä saavuttamaan jokapäiväisen ennuste - ja kuvantunnistustyönsä, GMDH Shell vapauttaa hermoverkon analyysin tehon piiloten samalla pois sen taustalla oleva monimutkaisuus. Verkkoympäristön ennustaminen on joustavampaa kuin tyypilliset lineaariset tai polynomiarmeet ja on siten tarkempi. Neuraaliverkkojen avulla asiantuntija voi löytää ja ottaa huomioon epälineaariset yhteydet ja suhteet datan välillä ja rakentaa ehdokasmalli, jolla on suuri ennustuslujuus Lisäksi GMDH Shell ei edellytä tietojen alustavaa normalisointia eikä pidä kiinni absoluuttisesta hienoimmasta asennuksesta, joka vähentää huomattavasti laskenta-aikaa. GMDH Shell kouluttaa automaattisesti hermoverkkoja ja soveltaa niitä analysoitaviksi, jolloin tarkat urheilu-, liike - tai osakemarkkinoiden ennusteet eivät vaadi paljon vaivaa tai aikaa teiltä Tha nks ainutlaatuiseen prosessorin kuormituksen tasapainottamiseen, GMDH Shell hyötyy kaikista tietokoneesi vapaista resursseista, ohjaa niitä soveltamaan neuraaliverkon analyysiin. Tämä tarkoittaa nopeampaa ja tarkempaa tulosta kuin koskaan ennen. Lataa GMDH Shell Data Science - ohjelmaan välittömästi. 100 000 ihmistä on jo ladannut GMDH Shell. Client Testimonials. Ohjelmisto on paras, mitä olen koskaan käyttänyt. Mikä on vaikuttavin, muiden algoritmien lisäksi on erityisesti neuronverkko - ja aikasarjan ennustamisominaisuudet ja helppokäyttöisyys, jolla kaavat voidaan luodaan ja viedään laskentataulukkoon räätälöintiä varten. Olet onnistunut parantamaan sekä hermostyyppisen algoritmin tarkkuutta että nopeutta. Regressioryhmän ja aikasarjan tehtävien optimointimoottori oli myös erittäin siisti. Jatka hyvää työtä. Olen opetellut itseäni hermosoluja verkostoja muutaman kuukauden ajan omasta olen ostanut aiheesta kirjan ja käyttänyt pari avoimen lähdekoodin ohjelmiston oppimiseen Hyvää onnea etsimällä Inter net tulin koko ohjelmiston oli erittäin helppokäyttöinen verrattuna muihin mielestäni ohjelmistosi minulla olisi etu. GMDH Shell tarjoaa käyttäjäystävällisin käyttöliittymä ja yksi tehokkaimmista loppukäyttäjän aikainen sarja analyysi ohjelmiston markkinoilla. Hän kysymys. GMDH LLC on yksityisomistuksessa oleva yritys, jonka tavoitteena on rakentaa paras ennusteohjelmisto Lisäksi tarjoamme useita palveluita, kuten integraatiota tietokantoihin ja ERP-järjestelmiin, etäkoulutukseen ja konsultointiin. GMDH LLC 55 Broadway, 28. krs New York, NY 10006 Maksuton 1 888 929 4843 Kansainvälinen 1 347 470 4634 Sähköpostiviestit suojattu. Neuraaliset verkot Tulojen ennakointi. Yleiset verkot ovat huipputeknisiä, koulutettavissa olevia algoritmeja, jotka emuloivat tiettyjä suuria Näkökohtia ihmisen aivojen toiminnassa Tämä antaa heille ainutlaatuisen itsetarkkailukyvyn, kyvyn virallistaa luokittelemattomat tiedot ja ennen kaikkea kyky ennustaa ennusteita historian Käytettävissä olevia tietoverkkoja on käytetty yhä useammin erilaisissa yrityssovelluksissa, mm. ennakointi - ja markkinointitutkimusratkaisuja. Joillakin aloilla, kuten petosten havaitsemisessa tai riskinarvioinnissa, ne ovat kiistattomia johtajia. Suuret alat, joilla neuroverkkoja ovat havainneet, että sovellus on rahoitustoiminta, yritystoiminnan suunnittelu, kaupankäynti, liiketoimintaanalyysit ja tuotteiden ylläpito. Neurantaverkostoja voidaan soveltaa kaikentyyppisten kauppiaiden ansiokkaasti, joten jos olet elinkeinonharjoittaja ja et ole vielä otettu käyttöön neuroverkkoihin, otamme sinut käytä tätä teknistä analyysimenetelmää ja näytä, miten voit käyttää sitä kaupankäynnin tyyliin. Ilmiöt Useimmat ihmiset eivät ole koskaan kuulleet hermoverkosta ja jos he ovat kauppiaita, he eivät todennäköisesti tarvitse tietää, mitä he ovat. , on se tosiasia, että valtava määrä niistä, jotka voisivat hyötyä runsaasti neuroverkkoteknologiasta, eivät ole koskaan edes kuulleet siitä, useat tieteelliset ideat tai ajatella sitä loistavana markkinointikavereena On myös niitä, jotka kiinnittävät kaikki toiveensa hermoverkkoihin, antavat verkkoihin lionisoitumisen jälkeen jonkin verran myönteistä kokemusta heidän kanssaan ja pitävät heitä hopea-bullet-ratkaisuna minkäänlaiseen ongelmaan. , Kuten kaikki kaupankäynnin strategiat, neuraaliverkot eivät ole nopeita korjauksia, joiden avulla voit löytää sen rikas napsauttamalla painiketta tai kaksi. Oikeastaan ​​oikea ymmärrys hermoverkkojen ja niiden tarkoitus on elintärkeää niiden onnistuneeseen soveltamiseen Kaupan osalta , Neuraaliset verkot ovat uusi, ainutlaatuinen tekninen analyysimenetelmä, joka on tarkoitettu niille, jotka ajattelevat lähestymistapojaan liiketoiminnassaan ja jotka ovat halukkaita osallistumaan jonkin verran aikaa ja vaivaa tämän menetelmän toimivuuden parantamiseksi. Parasta, kun niitä sovelletaan oikein, neuraaliverkot Voi tuottaa voittoa säännöllisesti Käytä neuroverkkoja selvittämään mahdollisuuksia Merkittävä väärinkäsitys on se, että monet kauppiaat erehtyvät neuroverkkoja varten ennustustyökalun, joka voi tarjota dvice siitä, miten toimia tietyssä markkinatilanteessa Neuraaliverkot eivät tee ennusteita vaan analysoivat hintatietoja ja paljastavat mahdollisuuksia Neuraaliverkon avulla voit tehdä kaupallisen päätöksen perusteellisesti analysoiduista tiedoista, mikä ei välttämättä ole silloin, kun perinteisten teknisten analyysimenetelmien käyttäminen Vakavassa ajattelutapahtumassa neuroverkostot ovat seuraavan sukupolven työkalu, jolla on suuri potentiaali, joka pystyy havaitsemaan hienovaraisia ​​epälineaarisia riippuvuussuhteita ja malleja, joita muut teknisen analyysimenetelmät eivät pysty paljastamaan. Paras verkko Kuten kaikki erinomainen tuote tai tekniikka, hermoverkot ovat alkaneet houkutella kaikkia niitä, jotka etsivät orastavaa markkinaa. Seuraavat sukupolven ohjelmistojen mainokset ovat tulleet markkinoille - mainokset, jotka juhlivat tehokkaimpia kaikista koskaan syntyneistä hermoverkkoalgoritmeista. harvinaisia ​​tapauksia, joissa mainosvaatimukset muistuttavat totuutta, muista, että tehokkuuden lisääntyminen on todennäköisesti eniten sinua tulee koskaan tulemaan hermoverkosta Toisin sanoen se ei tuota ihmeellisiä tuottoja ja riippumatta siitä, kuinka hyvin se toimii tietyssä tilanteessa, tulee olemaan joitakin tietueita ja tehtäväluokkia, joille aiemmin käytettyjä algoritmeja on edelleen erinomainen Muista tämä se ei algoritmia, joka tekee tempun Hyvin valmisteltu syöttötieto kohdistetusta indikaattorista on tärkein osa menestystäsi hermoverkkojen kanssa. Onko nopeampi lähentyminen parempi? Monet niistä, jotka käyttävät jo hermoverkkoja, uskovat virheellisesti, että mitä nopeammin verkko tuottaa tuloksia, parempi se on Tämä on kuitenkin harhautus Hyvä verkosto ei ole riippuvainen siitä, kuinka nopeasti se tuottaa tuloksia, ja käyttäjien on opittava löytämään paras tasapaino verkon junan nopeuden ja tuottamiensa tulosten laadun välillä. Neuraaliverkkojen oikea soveltaminen Monet kauppiaat soveltavat hermoverkkoja väärin, koska ne asettavat liikaa luottamusta käyttämiinsä ohjelmistoihin ilman, että ne ovat olleet pro jotta ne voisivat käyttää asianmukaisesti Neuraskohtaisen verkon käyttämistä oikealla tavalla ja näin ollen ansiokkaasti elinkeinonharjoittajan olisi kiinnitettävä huomiota verkonvalmistuskauden kaikkiin vaiheisiin. Se on elinkeinonharjoittaja eikä verkko, joka vastaa idean keksimisestä, virallistamalla tätä ideaa, testaamalla ja parantamalla sitä ja lopulta valitsemalla oikea hetki sen hävittämiseksi, kun se ei enää ole hyödyllistä. Tarkastelemme tämän ratkaisevan prosessin vaiheita yksityiskohtaisemmin.1 Löytäminen ja Kaupankäynnin idean muodostaminen elinkeinonharjoittajan on ymmärrettävä täysin, että hänen hermoverkostoaan ei ole tarkoitettu keksimään kaupankäynnin ideoita ja käsitteitä. Se on tarkoitettu tarjoamaan luotettavia ja tarkkoja tietoja siitä, kuinka tehokasta kaupankäynnin idea tai käsite on. Keksimään alkuperäisen kaupankäynnin ideaa ja määriteltävä selkeästi tämän idean tarkoitus ja mitä odotat saavuttavan sen avulla. Tämä on verkonvalmistussyklin tärkein vaihe Lisätietoja lukemisesta on artikkelissa Lessons from a Trader's Diary 2. Parantaa mallin parametrejä Seuraavaksi kannattaa yrittää parantaa mallin yleistä laatua muokkaamalla käytettyä data-asetusta ja säätämällä erilaisia ​​parametrejä. Kuva 1 Optimointisalgoritmin ja sen ominaisuudet.3 Mallin hävittäminen, kun siitä tulee vanhentunut Jokainen hermoverkkoihin perustuva malli on elinikäinen eikä sitä voi käyttää loputtomiin. Mallin eliniän pitkäikäisyys riippuu markkinatilanteesta ja siitä, kuinka kauan markkinoilla vallitsevat keskinäiset riippuvuudet pysyvät ennallaan ajankohtainen kuitenkin, ennemmin tai myöhemmin jokin malli vanhentuu. Kun näin tapahtuu, voit joko uudelleenkäyttää mallia täysin uusia tietoja käyttäen, korvaamalla kaikki käytetyt tiedot, lisäämällä olemassa oleviin tietoihin uusia tietoja ja kouluttamaan mallia uudelleen. Yksinkertaisesti vetäydy mallista kokonaan. Monet toimijat tekevät virheen seuraamalla yksinkertaisinta polkua - he luottavat voimakkaasti ja käyttävät lähestymistapaa, jonka ohjelmisto tarjoaa mo st helppokäyttöinen ja automatisoitu toiminto Tällä yksinkertaisemmalla lähestymistavalla ennustetaan hinta muutaman askeleen eteenpäin ja kaupankäyntijärjestelmä pohjautuu tähän ennusteeseen Muut kauppiaat ennustavat hinnanmuutosta tai prosentuaalisen hinnanmuutoksen Tämä lähestymistapa harvoin tuottaa parempia tuloksia kuin ennustamalla hinnan suoraan Sekä yksinkertaistetut lähestymistavat eivät paljasta ja hyödyntävät suurimman osan tärkeimmistä pidemmän aikavälin keskinäisistä riippuvuussuhteista, ja sen seurauksena malli muuttuu nopeasti vanhentuneeksi, kun globaalit liikkeellepaneva voima muuttuu. Optimaalinen kokonaisvaltainen lähestymistapa neuroverkkojen käyttämiseen Menestyvä kauppias keskittyy ja käyttää melko vähän aikaa valitsemalla hallitsevat syöttöarvot hänen hermoverkostoaan ja säätämällä niiden parametrejä Hän aikoo käyttää vähintään useita viikkoja - ja joskus jopa useita kuukausia - käyttöön verkko menestyvä elinkeinonharjoittaja myös säätää hänen verkon muuttuviin olosuhteisiin sen koko elinkaaren ajan. Koska jokainen hermoverkko voi vain peittää relativel markkinoiden pieni osa, myös neuroverkkoja tulisi käyttää komiteassa Käyttää niin monta neuroverkkoa kuin mahdollista - kyky työllistää useita kerralla on tämän strategian toinen etu. Tällä tavoin kukin näistä useista verkkoista voi olla vastuussa joitakin markkinoiden erityispiirteitä, mikä antaa sinulle suuren edun koko alalta. On kuitenkin suositeltavaa, että käytät verkkojen lukumäärää, joita käytät viidestä kymmeneen. Lopuksi, neuraaliverkot on yhdistettävä yhteen klassisista lähestymistavoista Tämä antaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää tehokkaammin saavutettuja tuloksia kaupankäynnin mieltymysten mukaisesti. Yhteenveto Sinun kokemus on todellinen menestys hermoverkkojen kanssa vain, kun lopetat etsimästä parasta verkkoa. Kaiken kaikkiaan avain menestykseen hermoverkkojen kanssa ei ole verkostosi, mutta kaupankäyntistrategiallasi Siksi voit löytää kannattavan strategian, joka toimii sinulle. Sinun on kehitettävä vahva käsitys siitä, miten luoda neuroverkkojen komitean Käytä niitä yhdessä klassisten suodattimien ja rahanhallintasääntöjen kanssa. Lue lisää Neural Trading Biological Keys to Profit ja Trading Systems Coding Tutorial. Licensed User Center. Trade kanssa Intelligence käyttäen TradingSolutions. TradingSolutions yhdistää teknisen analyysin ja tekoälyn AI tekniikoita, jotka käyttävät hermoverkkoja ja geneettisiä algoritmeja oppimaan historiallisia tietoja ja optimoimaan järjestelmän parametrit Tämä kauppa-ohjelmisto toimii varastot, futuurit, valuutat FOREX ja monet muut rahoitusvälineet Se voi myös rakentaa järjestelmiä Yhdysvaltain ja kansainvälisille markkinoille. Yli 300 suosituimmista tekniset indikaattorit. Proven näytteet ja asiakkaiden suorituskyky. Industry johtava tietotuki eSignal Interactive Brokers ja monet more. Proprietary Optimal Signal technology. Free Technical Support.100 ilmaisia ​​järjestelmiä ja valmiiksi rakennettu neuraaliverkon malleja. Free Tilaus Trader68 Standard automatisoidun kaupan ohjelmistoja. Käytetty onnistuneesti yli 66-vuotiaana maissa ympäri maailmaa.30-päivän rahat takaisin-takuu. Läsnäoleva käyttäjäkeskus. Kaupan avulla Intelligence käyttämällä TradingSolutions. TradingSolutions yhdistyvät tekninen analyysi tekoälyn kanssa AI-tekniikoita, jotka käyttävät hermoverkkoja ja geneettisiä algoritmeja oppimaan historiallisia tietoja ja optimoimaan järjestelmäparametreja Tämä kaupankäynnin ohjelmisto toimii varastojen, futuurien, valuuttojen FOREX ja monet muut rahoitusvälineet Se voi myös rakentaa järjestelmiä Yhdysvaltojen ja kansainvälisten markkinoiden. Yli 300 suosituimmista teknisistä indikaattoreista. Proven näytteen ja asiakkaiden suorituskykyä. Industry johtava tietotuki eSignal Interactive Brokers ja paljon muuta. Valvontakykyinen optimaalinen signaalitietotekniikka. Ilmainen tekninen tuki. 100 vapaata järjestelmää ja valmiiksi rakennettuja hermoverkkamalleja. Käytetty yli 66 maassa ympäri maailmaa. 30 päivän rahat takaisin-takuu. Hybridihortorin verkko pysäyttää ja kääntää strategiat Forexille. Michael R Bryant. Taloudellisia verkostoja on käytetty kaupankäyntijärjestelmissä monta vuotta s, joiden menestys vaihtelee. Heidän ensisijainen vetovoima on se, että niiden epälineaarinen rakenne kykenee paremmin houkuttelemaan hintojen liikkuvuuden monimutkaisuutta kuin tavanomaiset, indikaattoreihin perustuvat kaupankäynnin säännöt. Yksi kritiikistä on se, että neuroverkkoihin perustuvat kaupankäyntistrategiat ovat yleensä yli - sopii ja siksi ei toimi hyvin uusilla tiedoilla Mahdollinen ratkaisu tähän ongelmaan on yhdistää hermoverkot ja sääntöpohjainen strategialogiikka luoda hybridi tyyppinen strategia Tämä artikkeli näyttää, miten tämä voidaan tehdä käyttämällä Adaptrade Builder. Erityisesti, tämä artikkeli havainnollistaa seuraavaa verkko-verkkoa ja sääntöihin perustuvaa logiikkaa kaupankäynnin kohteille. Käytetään kolmisegmenttistä tietojenkäsittelymenetelmää, jossa kolmas segmentti käytetään lopullisten strategioiden vahvistamiseen. Tuloksena oleva strategiakoodi sekä MetaTrader 4: lle että TradeStationille näytetään , ja on osoitettu, että validointitulokset ovat positiivisia jokaiselle alustalle. Verkko-verkot kaupallisiksi merkintäsuodattimiksi. Matemaattisesti verkko työ on epälineaarinen yhdistelmä yhdestä tai useammasta painotetusta tuotantopanoksesta, joka tuottaa yhden tai useamman tuotosarvon Kaupankäyntiä varten hermoverkkoa käytetään yleensä kahdella tavalla 1 tulevaisuuden hintakehityksen ennustamiseksi tai 2 indikaattoriksi tai kaupankäynnin suodattimeksi Tässä yhteydessä otetaan huomioon sen käyttö indikaattorina tai kaupallisena suodattimena. Indikaattorina hermoverkko toimii lisäedellytyksinä tai suodattimena, joka on täytettävä, ennen kuin kauppa voidaan syöttää. Verkkoon syötetyt tyypit ovat tyypillisesti muita teknisiä indikaattoreita, kuten kuten momentti, stokastit, ADX, liukuvat keskiarvot ja niin edelleen sekä edellä mainittujen hintojen ja yhdistelmien yhdistelmät. Säteilytetään sähkösinkitys ja hermoverkko suunnitellaan siten, että tuotos on -1: n ja 1: n välinen arvo. Yksi lähestymistapa on sallia Pitkä tulo, jos ulostulo on suurempi tai yhtä suuri kuin kynnysarvo, kuten 0 5 ja lyhyt sisääntulo, jos ulostulo on pienempi tai yhtä suuri kuin kynnyksen negatiivinen, esim. -05 Tämä ehto olisikin kaikki olemassa olevat tuloa koskevat ehdot Esimerkiksi, jos olisi pitkä syöttötila, sen pitäisi olla totta, ja hermoverkon tuotoksen olisi oltava vähintään yhtä suuri kuin pitkä arvo. Kun hermoverkko on muodostettu, elinkeinonharjoittaja ovat tyypillisesti vastuussa panosten ja verkkotopologian valinnasta ja verkon harjoittelusta, joka määrittää optimaaliset painoarvot. Kuten alla näytetään, Adaptrade Builder suorittaa nämä vaiheet automaattisesti osana evoluutiokerroinprosessia, jonka ohjelmisto perustuu. Neuraalinen verkko kaupallisena suodattimena sallii sen yhdistämisen helposti muihin sääntöihin hybridi-kaupankäyntistrategian luomiseksi, joka yhdistää perinteisten, sääntöihin perustuvien lähestymistapojen parhaat ominaisuudet ja hermoverkkojen edut. Yksinkertaisena esimerkkinä Builder voisi yhdistää liikkuvan keskimääräisen crossover-säännön hermoverkon kanssa niin, että pitkä asema on otettu, kun nopea liikkuva keskiarvo ylittää hitaasti liikkuvan keskiarvon ja hermoverkon rk-tuotos on kynnysarvon ylä - tai yläpuolella. Stop-ja-Reverse Trading Strategies. A stop-ja-reverse trading strategia on yksi, joka on aina markkinoilla, joko pitkä tai lyhyt Tarkkaan ottaen, stop-and-reverse tarkoittaa, kaupankäynti kun pysäytysjärjestys on osunut. Käytän sitä kuitenkin lyhytsana kaupankäyntistrategiasta, joka vaihtelee pitkästä lyhyt - tai pitkäksi ajaksi ja niin edelleen, niin että olet aina markkinoilla. Tällä määritelmällä se ei ole välttämätöntä Jotta tilaukset olisivat tilauksia, voit syöttää ja peruuttaa markkinoita tai rajoittaa tilauksia. Ei ole myöskään välttämätöntä, että kummallakin puolella käytetään samaa logiikkaa tai jopa samaa tilaustyyppiä. Esimerkiksi voit syöttää pitkän ja lopettaa lyhyen pysähdyksen järjestää ja päästä lyhyeksi ja poistu pitkästä markkinatilauksesta käyttäen erilaisia ​​sääntöjä ja ehtoja kullekin sisäänkäynnille Tämä olisi esimerkki epäsymmetrisestä pysäytys - ja käänteisstrategiasta. Stop-and-reverse-strategian ensisijainen etu on, että aina markkinoilla, et koskaan unohda mitään suuria liikkeitä An toinen etu on yksinkertaisuus Kun on olemassa erilliset säännöt ja edellytykset käydä kauppaa ja poistua, on enemmän monimutkaisuutta ja enemmän, että voi mennä vikaan Yhdistämällä merkinnät ja poistumiset tarkoittaa vähemmän ajoitus päätöksiä, jotka voivat merkitä vähemmän virheitä. Toisaalta , voidaan olettaa, että parhaat edellytykset kaupan purkautumiselle ovat harvoin samat kuin vastakkaiseen suuntaan, että käydyissä ja poistuvissa kaupoissa on luonnostaan ​​erillisiä päätöksiä, joiden on siten käytettävä erillisiä sääntöjä ja logiikkaa. markkinat ovat, että strategia käy kauppaa kaikkien aukkojen välillä. Suuri aukko asemaa vastaan ​​voi merkitä suurta menetystä ennen strategian kykyä päinvastoin. Strategiat, jotka päätyvät ja poistuvat selektiivisemmin tai jotka päättyvät loppuun mennessä, voivat minimoida vaikutuksen avaamisesta. Koska tavoitteena on rakentaa FOREX-strategia, MetaTrader 4 MT4 on selkeä valinta kaupankäyntijärjestelmälle, koska MetaTra der 4 on suunniteltu ensisijaisesti forexille ja sitä käytetään laajalti kaupankäynnin kohteena oleviin markkinoihin. Katso esimerkiksi MetaTrader vs TradeStation Language Comparison Viime vuosina TradeStation on kuitenkin kohdistanut valuuttamarkkinoita paljon aggressiivisemmin riippuen kaupankäyntimäärästäsi tai tilitasostaan , on mahdollista käydä kauppaa Forex-markkinoilla TradeStationin välityksellä ilman palkkioita tai maksaa palkkioita. Levät ovat tiukkoja ja hyvät likviditeetit suurimmilla Forex-pareilla. Tästä syystä molemmat alustat olivat kohdennettuja tähän projektiin. alustat samanaikaisesti Ensinnäkin tiedot voivat olla erilaiset eri alustoilla, eroja aikavyöhykkeissä, joidenkin palkkien hintatarjouksia, tilavuutta ja käytettävissä olevia ajanjaksoja. Näiden erojen tasaamiseksi saatiin tietoja molemmista alustoista ja strategiat rakennettiin molemmat datasarjat samanaikaisesti Parhaimmat strategiat olivat siis ne, jotka toimivat hyvin molemmilla tiedoilla Kaikkien tietojen eroista huolimatta. Builderissä käytetyt tiedot ovat kuvan 1 alapuolella. Kuten kuvassa olevasta markkinatietotaulukosta voidaan päätellä, eurovaluutan markkinat kohdistuivat EURUSD: hen, jonka baarikoko oli 4 tuntia 240 minuuttia Muut baarikoot tai markkinat olisivat olleet yhtä hyviä kuin pystyin saamaan vain yhtä paljon tietoa MT4-alustani kautta, kuten kuvion 1 datasarjassa 2 esitetyn ajanjakson välillä osoitti, joten saman datamäärän käyttämistä käytettiin vastaavien tietojen saamiseksi sarjoja TradeStation-tietosarjasta 1 80: aa dataa käytettiin yhdistämään näytteeseen ja näytteeseen ottamatta 20 6 20 14 - 2 10 15, jotka oli varattu 80: n alkuperäisen 80: n validointiin, asetettiin sitten näytteeseen 20: llä asetettu otokseen nähden, kuten kuviossa 1 esitetään. Tarjouspyynnön leviäminen asetettiin 5 pistettä, ja 6 pipsin tai 60 pörssikohtaisen 100 000 osakkeen kokonaiskustannukset oletettiin kierroskierrosta kohti. Molemmat datasarjat olivat jotka sisältyvät rakennukseen, kuten M-kirjaimen vasemmanpuoleisen sarakkeen merkinnät osoittavat arket Data table. Figure 1 Markkinatietoasetukset MetaTrader 4: n ja TradeStationin forex-strategian rakentamiseksi. Toinen mahdollinen ongelma kohdistettaessa useampia alustoja on, että Builder on suunniteltu kaksinkertaistamaan tapaa, jolla jokainen tukema alusta laskee indikaattorit, mikä voi tarkoittaa sitä, että indikaattoriarvot tulee olemaan erilainen riippuen siitä, mihin alusta on valittu Jotta vältettäisiin tämä mahdollinen poikkeamislähde, kaikki MetaTrader 4 - versioon eri tavalla arvioidut indikaattorit, jotka eivät ole TradeStationissa, olisi poistettava rakennuksesta, joten seuraavia indikaattoreita on vältettävä. Kaikki muut käytettävissä olevat indikaattorit molemmilla alustoilla lasketaan samalla tavoin molemmilla alustoilla TradeStation sisältää kaikki Builderissä käytettävissä olevat indikaattorit, kun taas MetaTrader 4 ei siksi ole sisällyttänyt vain molempien alustojen käytettävissä olevia indikaattoreita MetaTrader 4 - alusta olisi valittava koodi tyyppi Builder Tämä poistaa automaattisesti kaikki indikaattorit alkaen jotka eivät ole käytettävissä MT4: ssä, joka jättää molemmilla alustoilla käytettävissä olevat indikaattorit Lisäksi, koska havaitsin eroja kustakin alustasta saatuihin tilavuustietoihin, poistan kaikki volyymiriippuvaiset indikaattorit rakennesarjasta Lopuksi, aika - päiväindikaattori poistettiin datamuistien aikavyöhykkeiden erojen takia. Alla olevassa kuvassa 2 rakenteen joukossa käytettävien indikaattorien luettelo esitetään lajiteltuina, onko rakennusprosessissa huomioitava indikaattori vai ei. Harkitse sarake Edellä mainituista syistä poistetut indikaattorit näkyvät luettelon yläosassa Jäljellä olevat indikaattorit, jotka alkavat Simple Mov Ave: stä, olivat kaikki osa rakennustarpeesta. Kuvio 2 Indikaattorivalinnat Builder-ohjelmassa, jossa osoittimet on poistettu rakennuksesta Asetuksessa. Rakennusprosessissa käytetyt arviointivaihtoehdot on esitetty kuvassa 3 Kuten edellä on mainittu, MetaTrader 4 valittiin koodin tuotosvalinnaksi Kun Builderissa rakennettiin strategioita, jokin Valintavaihtoehdot-välilehden vaihtoehdot, mukaan lukien koodityyppi, voidaan muuttaa ja strategioita arvioidaan uudelleen, mikä myös korvaa koodin kummassakaan kielen valinnassa. Tätä ominaisuutta käytettiin TradeStation-koodin hankkimiseen lopulliselle strategialle sen jälkeen, kun strategiat olivat joka on rakennettu MetaTrader 4.Figure 3: lle Builder-ohjelman arviointivaihtoehtoja EURUSD forex - strategiaa varten. Lopetus - ja käänteisstrategioiden luomiseksi kaikki poistumistyypit poistettiin rakennekokoonpanosta, kuten kuvassa 4 on esitetty. Kaikki kolme merkintätapaa - Markkinoilla, pysähdyksillä ja rajoilla - jäi harkittavaksi, mikä tarkoittaa, että rakennusprosessi voisi harkita mitä tahansa niistä rakentamisprosessin aikana. Kuva 4 Rakennuksen valitsemat lajittelutyypit luodaan pysäytys - ja käänteisstrategia. Builder-ohjelmisto luo automaattisesti Sääntöihin perustuvat loogiset olosuhteet sisään ja / tai poistumaan Jos haluat lisätä hermoverkon strategialle, sen valinta edellyttää vain vaihtoehtoa Sisällytä hermoverkko tulo-oloissa Strategia-asetukset-välilehdellä alla olevan kuvan mukaisesti Kuviossa 5 Neuraaliverkon asetukset jätettiin oletusarvoiksi Osana pysäytys - ja taaksepäin - logiikkaa Market Sides - vaihtoehto oli Long Short ja mahdollisuus odottaa poistumista ennen uuden kaupankäynnin aloittamista ei ole valittu Tämä jälkimmäinen on välttämätön jotta päästötilaus voidaan poistua nykyisestä sijainnista käänteisesti Kaikki muut asetukset jätettiin oletusasetuksiin. Kuva 5 Strategiaratkaisut, jotka on valittu Builderissä hybridistrategian luomiseksi sekä sääntöihin perustuvien että hermoverkko-olosuhteiden avulla. Rakennuksen evoluutiokyky prosessia Builderissa ohjaa kunto, joka lasketaan Metrics-välilehdeltä määritellyistä tavoitteista ja olosuhteista, kuten kuviossa 6 esitetään. Rakennustavoitteita pidettiin yksinkertaisena nettotuloksen maksimoimisena samalla kun minimoitiin kompleksisuus, jolle annettiin pieni paino suhteessa nettotulokseen Korostettiin lisää rakentamisen olosuhteita, joihin sisältyi korrelaatiokerroin ja merkitys yleisen strategian laadulle sekä keskimääräiset palkit i n kaupoissa ja kauppojen määrässä. Alun perin vain kaupan keskiarvot sisällytettiin rakennustilanteeksi. Joissakin aikaisemmissa rakennuksissa nettotulos oli kuitenkin suosittu kaupan pituuden myötä, joten liikevaihtoaste lisättiin. Määritelty alue kauppojen lukumäärän välillä 209 ja 418 vastaa keskimääräistä kaupan pituutta välillä 15 ja 30 baaria perustuen rakennusjakson palkkien lukumäärään. Tämän vuoksi tämän metrijärjestelmän lisäämisessä korostetaan kaupan pituuden tavoite , mikä johti useampiin väestön jäseniin halutulla kaupan pituudella. Kuva 6 Määritä Määritä-välilehdessä asetetut tavoitteet ja olosuhteet, kuinka fitness lasketaan. Parhaiden strategioiden valitsemisen ehdot kaksinkertaistavat rakentamisen olosuhteet, paitsi että ylimmät strategiat Olosuhteet arvioidaan koko datamäärän ulkopuolella, lukuun ottamatta validointisegmenttiä, joka on erillinen eikä vain rakennusjakson yli, kuten rakennustilanteissa. Top str Ohjelmat käyttävät strategioita, jotka täyttävät kaikki erillisen väestön ehdot. Lopulliset asetukset tehdään Rakennuksen asetukset - välilehdessä, kuten kuvassa 7 on esitetty. Tärkeimmät vaihtoehdot ovat väestön koko, lukumäärä sukupolvien keskuudessa ja mahdollisuus nollata otoksen ulkopuolisen suorituskyvyn perusteella Väestömäärä valittiin riittävän suureksi, jotta väestön hyvä monimuotoisuus saataisiin vielä riittävän pieneksi kohtuullisen ajan kuluessa. perustui siihen, kuinka kauan se kesti muutaman alustavan rakenteen, jotta tulokset alkisivat lähentyä. Kuva 7 Rakenna vaihtoehtoja ovat väestökoko, sukupolvien lukumäärä ja vaihtoehdot väestön nollaamiseksi otoksen ulkopuolelta. Nollaus OOS-suorituskyvyn ulkopuolelle Suoritus käynnistää rakenteen yli määritetyn sukupolven lukumäärän jälkeen, jos määritetty edellytys täyttyy tässä tapauksessa, väestö nollataan, jos ulkopuolisen suuri nettotulos on alle 20 000 Tämä arvo valittiin alustavien testien perusteella, jotta se olisi riittävän suuri arvo, jota se todennäköisesti ei saavuta. Tämän seurauksena rakennusprosessi toistettiin 30 sukupolven ajan, kunnes se pysähtyi manuaalisesti. Ohjelma tunnistaa strategioita, jotka perustuvat parhaisiin strategioihin ehtoja pitemmän ajanjakson aikana. Ajoittain Top Strategies - ryhmän väestö voidaan tarkistaa ja rakentaa prosessi peruutetaan, kun sopivia strategioita löytyy. Huomautus, jonka laukaisin out-of-sample lainausmerkinnöissä Kun out - Näyteajanjaksoa ei enää käytetä enää näytteessä Koska tätä ajanjaksoa käytetään nyt rakentamaan prosessia, se on tosiasiallisesti osa Näytejakso Siksi on suositeltavaa varata kolmas segmentti validointiin, kuten yllä on keskusteltu. Useiden käsittelyaikojen ja useiden automaattisten uudistusten jälkeen sopiva strategia löytyi Top Strategies populati sen suljettuun kaupankäyntisalkun käyrään on esitetty alla olevasta kuviosta 8. Omavaraisuuskäyrä osoittaa molempien tietosegmenttien johdonmukaista suorituskykyä riittävän monilla kaupoilla ja olennaisesti samat tulokset molempien datasarjojen osalta. Kuvio 8 Suljetun euron kurssikehitys EURUSD - Ja-käänteisstrategia. Voit tarkistaa strategian validointijakson aikana Markets-välilehdellä päivämäärän valvontaikkunat ovat muuttuneet tietojen lopulliseksi päivämääriksi 2 11 2015 ja strategiaa arvioitiin uudelleen valitsemalla Arvioi-komento Rakennuksen strategia-valikko Tulokset on esitetty alla kuviossa 9. Vahvistustulokset punaisessa laatikossa osoittavat, että strategiaa pidetään yllä tietoihin, joita ei ole käytetty rakentamisprosessin aikana. Kuvio 9 Suljettu kauppa käyrä EURUSD stop-and-reverse Strategia, mukaan lukien validointikausi. Lopputarkastus on nähdä, miten strategia toteutetaan kullekin tietosarjalle erikseen käyttäen kyseiselle alustalle annettua koodin tuotosvaihtoehtoa. Tämä on välttämätöntä, koska kuten edellä on selitetty, voi olla tulosten eroja 1 tyypistä riippuen ja 2 datasarjasta On varmistettava, että valittu asetus minimoi nämä erot, kuten aiotaan. MetaTrader 4 - strategian testaamiseksi TradeStationin tietosarjat poistettiin markkinoilta - välilehti ja strategia arvioitiin uudestaan ​​Tulokset on esitetty alla kuviossa 10, joka kopioi kuvassa 9 esitetyn alhaisen käyrän. Kuva 10 Suljettu kauppa käyrä EURUSD-stop-and-reverse - strategialle, mukaan lukien validointijakso, MetaTrader 4. Lopuksi, TradeStationin strategian testaamiseksi TradeStationin tietosarjat valittiin ja MetaTrader 4 - sarjan valinta Markets-välilehdellä poistettiin, CodeStatus muutettiin TradeStationiksi ja strategiaa arvioitiin uudelleen. Tulokset ovat Jotka esitetään alla kuviossa 11 ja näyttävät olevan hyvin samankaltaisia ​​kuin kuvion 9 keskikäyrä, kuten odotettiin. Kuvio 11 Suljettu kauppa käyrä EURUSD stop-and-reverse - strategialle, mukaan lukien validisaatiojakso, TradeStationille n. Molempien alustojen koodi on esitetty alla olevassa kuvassa 12. Napsauta kuvaa avaamalla koodin tiedosto vastaavalle alustalle. Tarkasteltaessa koodia ilmenee, että strategian sääntöperustainen osa käyttää eri volatiliteettia koskevia ehtoja pitkille ja lyhyille sivuille Neuraaliverkotulot koostuvat useista indikaattoreista, mukaan lukien viikonpäivät, trendi ZLTrend, päivänsisäinen korkeus, oskillaattorit InvFisherCycle, InvFisherRSI, Bollingerin bändit ja keskihajonta. Strategian hybridi luonne nähdään suoraan koodiselosteessa jos EnterCondL ja NNOutput 0 5 sitten alkavat Osta EnMark-L NShares jakaa seuraavan palkin markkinoinnilla. Muuttuja EntCondL edustaa sääntöihin perustuvia merkintäolosuhteita ja NNOuput on neuroverkon tuotos Molempien ehtojen on oltava totta to place the long entry order The short entry condition works the same way. Figure 12 Trading strategy code for the EURUSD stop-and-reverse strategy left, MetaTrader 4 right, TradeStation Click th e figure to open the corresponding code file. Download a Builder project file containing the settings described in this article. This article looked at the process of building a hybrid rule-based neural network strategy for the EURUSD using a stop-and-reverse always in the market approach with Adaptrade Builder It was shown how the strategy code can be generated for multiple platforms by selecting a common subset of the indicators that work the same way in each platform The settings necessary to generate strategies that reverse from long to short and back were described, and it was demonstrated that the resulting strategy performed positively on a separate, validation segment of data It was also verified that the strategy generated similar results with the data and code option for each platform. As discussed above, the stop-and-reverse approach has several drawbacks and may not appeal to everyone However, an always-in-the-market approach may be more attractive with forex data because the forex markets trade around the clock As a result, there are no session-opening gaps, and the trading orders are always active and available to reverse the trade when the market changes The use of intraday data 4-hour bars provided more bars of data for use in the build process but was otherwise fairly arbitrary in that the always-in-the-market nature of the strategy means that trades are carried overnight. The build process was allowed to evolve different conditions for entering long and short, resulting in an asymmetric stop-and-reverse strategy Despite the name, the resulting strategy enters both long and short trades on market orders, although market, stop, and limit orders were all considered by the build process independently for each side In practice, reversing from long to short would mean selling short twice the number of shares at the market as the strategy was currently long e g if the current long position was 100,000 shares, you would sell short 200,000 shares at market Like wise, if the current short position was 100,000 shares, you would buy 200,000 shares at market to reverse from short to long. A shorter price history was used than would be ideal Nonetheless, the results were positive on the validation segment, suggesting the strategy was not over-fit This supports the idea that a neural network can be used in a trading strategy without necessarily over-fitting the strategy to the market. The strategy presented here is not intended for actual trading and was not tested in real-time tracking or trading However, this article can be used as a template for developing similar strategies for the EURUSD or other markets As always, any trading strategy you develop should be tested thoroughly in real-time tracking or on separate data to validate the results and to familiarize yourself with the trading characteristics of the strategy prior to live trading. This article appeared in the February 2015 issue of the Adaptrade Software newsletter. HYPOTHETICAL OR SIMULATE D PERFORMANCE RESULTS HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS UNLIKE AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, SIMULATED RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING ALSO, SINCE THE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THE RESULTS MAY HAVE UNDER - OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY SIMULATED TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. If you d like to be informed of new developments, news, and special offers from Adaptrade Software, please join our email list Thank you.